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| Autor: | Operador [ 02 Ene 2024, 09:24 ] |
| Asunto: | Carry Trade |
Carry Trade: es una estrategia utilizada por los inversionistas para obtener ganancias, producto del diferencial de tasas de interés entre dos economías; para ello, se endeudan en la economía que tiene un menor costo de financiamiento y simultáneamente invierten en la economía con mayor tasas de interés. Lo anterior implica ventas a futuro de moneda extranjera en esta última economía, ya que su mayor tasa de interés debería generar entrada de capitales y una apreciación de su moneda. Esta operación se puede replicar mediante transacciones forwards, dado que el precio a futuro del tipo de cambio corresponde al diferencial de tasas de interés entre la moneda local y una moneda extranjera. F = S (1 + i ) / (1+ i*) donde: F es el precio a futuro S es el valor del tipo de cambio spot i es la tasa de interés local i* es la tasa de interés extranjera. |
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